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金融工程学 . 课程名称： SEC321 金融工程学 Financial Engineering 课程性质： 金融工程专业必修，其他专业选修 学分课时 ：4 学分，64课时. 主讲教师 ： 余湄教授、 冯建芬副教授 、杜冬云副教授、谢海滨副教授、邓军助理教授. 所属院系 ：金融学院金融工程系. 电话：64495048,E-mail ：jianfen_feng@UIBE.EDU.CN 高频策略：短至微秒甚至纳秒级。 cta 策略：短至日内交易，一般不超过数天。 3. 程序化程度. 宏观策略. 对价格不敏感，经年累月才有一次交易动作，不需要程序化，一般通过手动软件或电话交易。 高频策略. 非人力所及，毫无疑问必须建立在完全的程序化上 固定收益证券的市场风险分析 3页; 课程简介(固定收益证券-北大,姚长辉) 14页 第一章 固定收益证券概述(固定收益证券-北大,姚长辉) 54页 第五章 远期、 期货与 回购协议(固定收益证券-北大,姚长辉) 46页 第四章 持续期与凸性(固定收益证券-北大,姚长辉) 101页 第三章 零息债券与附息债券Ⅱ(固定收益 ｜证券时报记者沈宁早上8点30分，维多利亚港畔，香港中环写字楼的玻璃幕墙反射出耀眼的光，一群步履匆匆的金融从业人员开始了新一天的工作。刚到办公室的李兆明（化名），无暇欣赏海景，迅速打开电脑，开始调整策略参数，开始了一场在毫秒甚至纳秒级赛道上的博弈。 采用对冲交易手段的基金称为对冲基金（Hedge Fund），也称避险基金或套期保值基金。是指金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式，意为"风险对冲过的基金"。对冲基金采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。 ppt 古诗欣赏《画》 doc 2018版二级建造师《建设工程法规及相关知识》单选题专题检测（II卷）(附解析) doc 2019-2020年小升初数学综合检测试卷西南师大版（I卷） (含答案) ppt 证券投资基金运作与风险管理 doc 山西省大同市矿区七年级语文上学期期末考试试题新人教版 ppt 金融与保险方特案例 债券投资策略,格式：PPT或PPS资料简介：债券投资策略.rar,经管之家(原人大经济论坛)
主要内容¡ 期权价格的性质l 上下界估计l 参数对期权价值的影响¡ 期权的交易策略l 合成策略l 价差策略l 组合策略期权价格的性质期权价格的上限¡ 看涨期权在任何情况下，其价值都不会超过股票的价值，即c0 S0， C0 S0¡ 看跌期权在任何情况下，其价值都不会超过敲定价格 K的现值，即p0 Ke-rT， P0 K
债券交易策略资料.ppt 债券交易策略资料.ppt,债券指数 与股票指数相比，债券指数的编制和维护要复杂得多 √债券种类繁多，差异大。 √债券本身也因派息、到期日、提前赎回、偿债基金等因素在不断发生变动。 √此外，债券的流动性要远低于股票，因此债券定价也面临一定的难度。
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中国债券市场新债定价研究债券投资的收益存在的问题1．零息债券定价模型2．固息债券定价模型3．浮息债券定价模型4．可转换债券定价模型可转换债券的定价公式:1．参照其他债券收益率定价2003年11月19日二级市场部分债券收益率1．参照其他债券收益率定价2．应用利率期限结构定价(1)交易所市场(2 市场的投资机遇： 从政策导向， 市场响应， 投资机遇， 交易策略进行阐述。 可转债基金的结构和预期收益特征：介绍可转债投资基金的产品要素和收益特点，同类产品业绩表现。 管理团 队和投资亮点介绍： 包括投资经理， 研究与风控经理， 以及产品适合
提供债券投资组合利率风险管理的久期免疫策略word文档在线阅读与免费下载，摘要:科技与经济26第2期0年00姗册册债券投资组合利率风险管理的久期免疫策略刘琳琳(东北财经大学数量经济系，辽宁大连162)103摘要：率风险是债券投资所面临的最主要的市场风险。
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国债期货专题四 国债期货交易策略 国金期货—研究所--何波 一、传统交易策略 二、高端交易策略 一、传统交易策略 国债期货的推出，将有利于我国利率市场化的推进，完善 我国金融市场工具，转移利率风险和债券市场价格发现。
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