Ninjatrader期货展期
期权展期，顾名思义即延展期权存续时间，它和期货移仓类似，但比期货移仓复杂，是指将当前期权合约平仓，并按当前持仓合约的相同持仓方向和相同数量以不同执行价格和到期月份重新开仓，实现仓位转换的交易过程。作为最重要的期权交易风险管理技术之一，展期应用十分广泛，常常起到 展期收益策略是商品期货 特有的策略类型。逻辑上，展期收益策略与传统 的趋势类策略相关性较差，有较好的互补性。不过展期收益策略需要考虑的 因素同样复杂，本报告先对展期收益策略做初步测算，检查从展期收益思路 股指期货的展期 股指期货的展期是指交易者将近月期货头寸平仓的同时建立远月期货头寸，用远月期货调换近月期货交易，实质是交易者将持仓移到远月合约。通常展期交易与套期保值交易相结合。 期货 展 期就是 2113 拓展/后延的意 思，比如快到 5261 交割月了，主力会从 靠近 交 4102 割月的 1653 合约转到远一点 的合 约上，比如从五月转到7月。 这种行为就是展期。 标普高盛大宗商品指数按规定是在每个月的第5—9个交易日进行换月 4.通过期货展期持有WTI 原油的风险 总结来看，当期货合约处于远月升水结构时，期货展期会为投资者带来隐含的展期亏损；反之，若处于远月贴水结构时，期货展期会为投资者带来隐含的展期收益。归其原因，主要在于在远月升水结构下进行期货
NinjaTrader Group, LLC Affiliates: NinjaTrader, LLC is a software development company which owns and supports all proprietary technology relating to and including the NinjaTrader trading platform. NinjaTrader Brokerage™ is an NFA registered introducing broker (NFA #0339976) providing brokerage services to traders of futures and foreign
4.通过期货展期持有WTI 原油的风险 总结来看，当期货合约处于远月升水结构时，期货展期会为投资者带来隐含的展期亏损；反之，若处于远月贴水结构时，期货展期会为投资者带来隐含的展期收益。归其原因，主要在于在远月升水结构下进行期货 龙听期货论坛接着我们来谈一谈杠杆ETF界的妖股「UVXY」，它的全称为：ProShares Ultra VIX Short-Term Futures。翻译过来为：Proshares公司发行的2倍做多VIX短期指数ETF。 期货的期 限性 2113 和收敛性是展期效应的基 础，它们 5261 分别代 4102 表了展 期盈 亏程度和展期收敛速度，1653 因此，展期效应的本质可以理解为，在相对时间保持不变时（如，始终以3月期铜价基准），因期货的期限性（基差）和期现收敛性所获得的收益或损失，两个收益率的差值就是展期收益。
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NinjaTrader Group, LLC Affiliates: NinjaTrader, LLC is a software development company which owns and supports all proprietary technology relating to and including the NinjaTrader trading platform. NinjaTrader Brokerage™ is an NFA registered introducing broker (NFA #0339976) providing brokerage services to traders of futures and foreign 当然对于商品期货基金这类“只做多”的标的则是更加适用的。因此，大宗商品期货展期 收益是否为正，与该标的品种后期的走势变化，没有明显的前因后果关系。 事实上，无论是价格曲线还是展期收益，抑或是贴水或者升水，这些都仅仅是 因此，大宗商品期货展期收益是否为正，与该标的品种后期的走势变化，没有明显的前因后果关系。 事实上，无论是价格曲线还是展期收益，抑或是贴水或者升水，这些都仅仅是大宗商品期货市场复杂结构的一个侧面而已。
期权展期，顾名思义即延展期权存续时间，它和期货移仓类似，但比期货移仓复杂，是指将当前期权合约平仓，并按当前持仓合约的相同持仓方向和相同数量以不同执行价格和到期月份重新开仓，实现仓位转换的交易过程。作为最重要的期权交易风险管理技术之一，展期应用十分广泛，常常起到
該等圖表將形象展示芝商所主要基準國債期貨合約持倉量的每日進展。「展期進度」 工具用於協助市場參與者分析其國債期貨展期策略。於展期期間內，該等圖表每日 每当一份预先设定自动展期的期货合约到期时，所有仓位将自动展期至下一份期货 合约。 为了打消新合约价位（价格）对整体仓位价值带来的影响，我们将会对您的账户
当然对于商品期货基金这类“只做多”的标的则是更加适用的。因此，大宗商品期货展期 收益是否为正，与该标的品种后期的走势变化，没有明显的前因后果关系。 事实上，无论是价格曲线还是展期收益，抑或是贴水或者升水，这些都仅仅是
龙听期货论坛接着我们来谈一谈杠杆ETF界的妖股「UVXY」，它的全称为：ProShares Ultra VIX Short-Term Futures。翻译过来为：Proshares公司发行的2倍做多VIX短期指数ETF。 期货的期 限性 2113 和收敛性是展期效应的基 础，它们 5261 分别代 4102 表了展 期盈 亏程度和展期收敛速度，1653 因此，展期效应的本质可以理解为，在相对时间保持不变时（如，始终以3月期铜价基准），因期货的期限性（基差）和期现收敛性所获得的收益或损失，两个收益率的差值就是展期收益。 了解期货合约的到期与展期，以及在期货期限临近时有哪些选择。 該等圖表將形象展示芝商所主要基準國債期貨合約持倉量的每日進展。「展期進度」 工具用於協助市場參與者分析其國債期貨展期策略。於展期期間內，該等圖表每日 每当一份预先设定自动展期的期货合约到期时，所有仓位将自动展期至下一份期货 合约。 为了打消新合约价位（价格）对整体仓位价值带来的影响，我们将会对您的账户 日样本期货主要支撑阻力位交易计划和交易教育. 指标. NinjaTrader的日内指标 · TradeStation的日内指标 · S R区域指示器